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资产收益率的期望、方差以及均值—方差模型基金从业
本文主要写道几个现代投资理论的内容:均值——方差模型,资产收益率的期望、方差和协方差以及最小方差前沿与有效前沿。教材中对于这块内容写得不深,要求我们对
2024-08-08 网络 更多内容 257 ℃ 948 -
理财产品A和B的收益率的协方差是{ )。 A. 0.002888 B. 0.004894 C...
百度试题 结果1 题目理财产品A和B的收益率的协方差是{ )。 A. 0.002888 B. 0.004894 C. 0.004031 D. 0.005289 相关知识点: 试题来源: 解析 B 涉及知识点:个人理财基础
2024-08-08 网络 更多内容 454 ℃ 977 -
...率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差...
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。 A. 0.04 B. 0.16 C. 0.25 D. 1.00 相关知识点: 试题来源: 解析 A[解析]个别资产与市场组合的协方差=相关系数×该资产的标准差×市场的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。 正确答案:A...
2024-08-08 网络 更多内容 262 ℃ 698 -
...率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差...
百度试题 题目已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是() 相关知识点: 试题来源: 解析 0.04 解析:协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。
2024-08-08 网络 更多内容 765 ℃ 639 -
已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%,它们之间的协方差...
已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%,它们之间的协方差为0.5%,则两项资产收益率之间的相关系数为()。 A.1 B.
2024-08-08 网络 更多内容 937 ℃ 478 -
股票的组合收益率,组合方差怎么求
分散投资降低了风险(风险至少不会增加)。1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
2024-08-08 网络 更多内容 250 ℃ 109 -
计算该表的两种资产收益率的协方差
计算该表的两种资产收益率的协方差 相关知识点: 试题来源: 解析 Cov(A⋅B)=E(AB)-E(A)⋅E(B) -|||-而,E(A)=0.3x40%+0.5x10%+0.2x(-8%)=15.4%-|||-E(B)=8-2%-|||-E(AB)=0.3x(40%x(-6%)+0.5x(10%x8%-|||-=—0.8%-|||-%)+0.2x(-8%x30)-|||-COV(AB)=—0.8%-...
2024-08-08 网络 更多内容 793 ℃ 457 -
理财产品A和B的收益率的协方差是( ) A. 0.002888 B. 0.004894 C...
百度试题 题目理财产品A和B的收益率的协方差是( ) A. 0.002888 B. 0.004894 C. 0.004031 D. 0.005289 相关知识点: 试题来源: 解析 B.0.004894
2024-08-08 网络 更多内容 570 ℃ 583 -
...率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差...
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。SSS SINGLE SEL A.
2024-08-08 网络 更多内容 464 ℃ 337 -
期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式
期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益. HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数 比如1.2.3.4.5 这五个数的平均数是3 方差就是 1/5[(...
2024-08-08 网络 更多内容 733 ℃ 357
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