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  协方差怎么算

  · 如果两只股票的预期报酬率趋于反向变动,则其协方差为负。 · 如果两只股票的预期报酬率趋于同向变动,则其协方差为正。 · 如果两只股票预期报酬率的变动互不相干,则其协方差为零。 随着投资者组合中的资产数量逐渐增加,资产两两之间的协方差变得越来越重要。资产收益率两两之间共同变动的程度越低,投资组合的风...

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  某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数...

  某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别

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  如何计算股票预期收益率

  如何计算股票预期收益率,无论是在日常的股票投资中,还是在相关的研究中,经常会利用各种模型计算股票的预期收益率,下面我们使用资本证券市场线来计算股票收益率。

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  证券收益率的方差公式

  证券收益率的方差公式 首先,让我们明确一下什么是证券收益率。证券收益率是指一种证券(如股票、债券等)在一定时间内的投资回报率。它是一个衡量投资成效的指标,通常用百分数表示。 Var(X) = Σ[(Xi - X均值)² * Pi] 在这个公式中,Var(X)代表证券收益率的方差,Xi代表第i个观察值,X均值代表所有观察值...

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  ...购买的股票A与大盘的相关性较强,相关系数为0.9,与大盘的协方差...

  一、关于财务管理/理财题:某投资者购买的股票A与大盘的相关性较强,相关系数为0.9,与大盘的协方差为0.0081,其方差为0.0016,整个市场的无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%。1、求整个市场组合的方差2、求股票A的贝塔系数3、求股票A的预期收益率...

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  怎么从股票中算出股票收益率

  输入公式=LOG(B4)-LOG(B3)，按回车键即可，并向下向右分别拉动，则可求出所有股票的对数收益率。

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  ...Eb,σ1=0.5,那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。 A.

  A、B股票的市场模型估计结果如下:Ra=0.005+1.2R1+Ea,Rb=0.001+0.8R1+Eb,σ1=0.5,那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。 A. 0.2 B. 0.24 C. 0.25 D. 0.96 相关知识点: 试题来源: 解析 B 正确答案:B 解析:Cov(A,B)=Cov(1.2σ1,0.8σ1)=1.2×0.8×σ12=0.24。故选B。

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  某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数...

  则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。 A.0.192和1.2 B.0.192和2.1 C.0.32和1.2 D.0.32和2.1 相关知识点: 试题来源: 解析 A A该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.6×0.8×o.4=0.192,该股票的β=0.6×(0.8/0.4)=1.2。

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  股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式

  股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 股票的计算公式:购买价=买入价×数量(股数)+佣金+过户费成本价=购买价÷数量一、期望收益率的计算方式:第一种方法的期望收益值为:100*1/2+*1/2=50(但实际去做可能是50也可能是100,也可能是0,不一定等于50);第二种方法,则

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  某公司的股票收益率与市场组合收益率之间的协方差是0.036,市场...

  某公司的股票收益率与市场组合收益率之间的协方差是0.036,市场组合收益率的标准差为20%,市场风险溢价的期望值为7.5%。公司发行的债券的市场价值为4000万元,到期收益率为8%。公司同时还发行了500万股普通股,每股股价为20元。公司管理层认为目前公司的负债/权益比是最优的。公司税率为35%,国债收益率为6%。试求该...

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