期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式
期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式?？
2🦖————🦭、方差计算公式例🐥-_*🐅：求43,45,44,42,41,43的方差🛷——|🌤☹️。解🌲🏉_——🌳：平均数=（43+45+44+42+41+43）6=43 S^2=【43-43)^2+(45-43)^2+(44-43)^2+(42-43)^2+(41-43)^2+(43-43)^2】6=（0+4+1+1+4+0）6=10/6 3🦟💥——|🌷、协方差计算公式例🎗--😒：Xi 1.1 1.9 3🖼-🌾，Yi 5.0 10.4 1希望你能满意🦛_🦄🎲。
计算公式为相关系数=协方差/两项标准差的乘积🐇😥-🎀。协方差🤯|🎖，你变大我变大😺-♣，这意味着两个变量方向相同🦝-——🤠，协方差为正♣——-🌻🎳。你变大*|——🙄🌈，我变小🎲_——🦒🦊，这意味着两个变量的变化方向相反😳-🌺🙃，协方差是负的🪀-——⚡️。从数值上看🎎--🦈，协方差值越大🐼🌨——-😫😪，两个变量在同一方向上的程度越大🦟🐑-|🎽😊。反之亦然🦔🐏——🕸😾。公式翻译很简单🦕|——🥊：如果你有X, Y🌸*-🦝🎯，两个变量说完了🐯|🏸🤤。
2🦖————🦭、方差计算公式例🐥-_*🐅：求43,45,44,42,41,43的方差🛷——|🌤☹️。解🌲🏉_——🌳：平均数=（43+45+44+42+41+43）6=43 S^2=【43-43)^2+(45-43)^2+(44-43)^2+(42-43)^2+(41-43)^2+(43-43)^2】6=（0+4+1+1+4+0）6=10/6 3🦟💥——|🌷、协方差计算公式例🎗--😒：Xi 1.1 1.9 3🖼-🌾，Yi 5.0 10.4 1希望你能满意🦛_🦄🎲。
计算公式为相关系数=协方差/两项标准差的乘积🐇😥-🎀。协方差🤯|🎖，你变大我变大😺-♣，这意味着两个变量方向相同🦝-——🤠，协方差为正♣——-🌻🎳。你变大*|——🙄🌈，我变小🎲_——🦒🦊，这意味着两个变量的变化方向相反😳-🌺🙃，协方差是负的🪀-——⚡️。从数值上看🎎--🦈，协方差值越大🐼🌨——-😫😪，两个变量在同一方向上的程度越大🦟🐑-|🎽😊。反之亦然🦔🐏——🕸😾。公式翻译很简单🦕|——🥊：如果你有X, Y🌸*-🦝🎯，两个变量说完了🐯|🏸🤤。
1😈——🐌、单期资产的收益率=利息（股息）收益率+资本利得收益率🐇🦀-🐁。2🌙🐒|🐒、方差=∑（随机结果-期望值）2×概率😃|-🌜🌵。3🤒|——🌨、标准方差=方差的开平方（期望值相同⛅️|🪁🤭，越大风险大）🎑_-⛈。4🐯|🐟、标准离差率=标准离差/期望值（期望值不同🎀🐫——-🕸🐨，越大风险大）☹️🐫-🌱😇。5🐋——🦔🐟、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差🦚🎫-——⚡️。6🧐🃏--🦒🌧、β=某项资产收益率与有帮助请点赞*-🐗。
0,数学期望🐅🦅——🌲🍃：Eξ 1,方差🐅||🦒：若E(ξ-Eξ)^2存在☄️_|🎆💐，则称Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差🌲-*；称√Dξ为ξ的标准差.2,协方差🐈⬛|☘：给定二维随机变量ξ (ξ1, ξ2),若🤗🐇_🐯🦏：E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]存在🦘🍃-——🐅🤗，则称其为随机变量(ξ1,ξ2)的协方差🦄|🕊，记为🌹😩-🛷💐：cov(ξ1,ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)后面会介绍🙊|😂。
求证券的收益率方差?？
举例说明🐃_🥉：已知证券组合P是由证券A和B构成🎄--😡，证券A和B的期望收益😲-——🐯🎨、标准差以及相关系数如下🙄_🐕🐩：证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重A10%6%0.1230%B5%2%0.1270%那么😶⛅️_💐，组合P的期望收益为🦊__🤥：期望收益=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%组合P的方差为🎍|🎮：方差=(0.3×0.3×0.06×0.06)+(0希望你能满意🎨😏——🐄🪡。
这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）3＝4%*😶||🦉。方差计算公式🦇|🌸：协方差计算公式🐝--🌹：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为😀🌻——🌕🌹：如果X与Y是统计独立的🌸|🌈，那么二者之间的协方差就是0🦇🕸——🦕，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]🌼_|🤬。
协方差怎么算?？
协方差衡量两个变量的总体误差🌝🐈⬛-🤬，具体计算公式可以百度……利用公式可以计算出股票A的期望收益率为4.67%🦠🐞|😈，B股票的期望收益率为22.33%🐽-🐹🐩，进一步能够计算能够得到协方差为1%🐉😊|🌷。这种知识类的在百度上搜一下💫|🤿，按照公式算就可以了😝_🐆。对于公司有问题可以进一步提问🦌_——🌷。问题三⚡️——✨🦁：协方差怎么计算 在概率论和统计学中😱🐷_🪆🐕🦺，..
COV（X🐓🦀_🦡，Y）E（XY）E（X）E（Y）协方差cov（x🦇⛅️-🐦，y）相关系数r×两项资产标准差乘积🐓🌈————🐃🏉。
有关协方差和相关系数的计算问题?？
（你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确🌱-🌙，若要这样表达应为协方差=相关系数*(Var1*Var2)^(1/2)）故此根据上述的式子和数据可得cov(A🌖🐋-🧶，B)=stdA*stdB*cor(A🦆|🐃🏏，B)=2.24%*2.24%*1=0.0005 注意对于协议差的计算应该要忽略两个组合之间的所占的投资比例💐_*，原因是协议差的计算并不到此结束了？😑🐟|🐅🕸。
其计算公式为🐐-🌧🐅：当协方差为正值时🦃🦉|-🌾，表示两种资产的收益率呈同方向变动🧩-_🐉🐽；协方差为负值时🐈|-🐼，表示两种资产的收益率呈反方向变动😺🌟-🪲🦆。二🦘🪆_🤡🐏、要辨清两者的关系1🧶——_🦛😶、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的🦜🦋|——🐑🐺，只有组合才有相关系数和协方差🍄♦_🕊🦖。单个资产是没有相关系数和协方差之说的🥋🐲|👽🐼。2**——-🦜😍、相关系数和协方差的变动方向等会说🪶🐳-🍀🐋。