当前位置 > 收益率方差计算公式资产组合收益率的方差计算公式

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  投资组合的方差公式是什么

  此外，n阶矩阵Σ=σij=Cov(i,j),i=1,2,3...n,j=1,2,3...n是收益率R的方差-协方差矩阵...

  2024-08-08 网络 更多内容 724 ℃ 730
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  资产收益率的期望、方差以及均值—方差模型基金从业

  本文主要写道几个现代投资理论的内容:均值——方差模型,资产收益率的期望、方差和协方差以及最小方差前沿与有效前沿。教材中对于这块内容写得不深,要求我们对

  2024-08-08 网络 更多内容 737 ℃ 247
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  收益率为负数,方差怎么计算的

  收益率的协方差的计算公式为Cov(x，y)=EXY-EX×EY。

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  一项投资的收益率和概率如下: 请计算该投资的预期收益率和标准差。

  答案: 一项投资的预期收益率计算公式如下: 其中:E(HPR)为期望收益率;Pj为出现j情况的概率;HPRj为情况j出现时的收益率。 则:E(HPR)=(-10%)×0.24+0%×0.16+10%×0.36+25%×0.24=0.072 一项投资收益率方差的计算公式为: 其中:σ2为方差;Pj为第j个情况发生的概率;HPRj为情况j发生时的收益率为期望收益...

  2024-08-08 网络 更多内容 963 ℃ 999
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  关于财务管理/理财题:求方差,贝塔系数,收益率

  1、整个市场组合的方差=（股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差）^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*（股票A的标准差/市场的标准差）=0.9*（0.04/0.225）=0.16 3、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*（市场组合的预期...

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  高频答疑 | 证券组合「收益率方差公式」的具体应用!

  关于两种证券组合收益率方差公式的理解。 老师,您能方便给出一道题吗?具体解答下这个公式在题里的怎么应用。因为不知道这字母都代表什么? 🌟【解答】 1、公式字母说明见下图; 2、举例计算组合的方差:假设A股票标准差是12%;B股票标准差是20%。...

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  股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式

  股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 股票的计算公式:购买价=买入价×数量(股数)+佣金+过户费成本价=购买价÷数量一、期望收益率的计算方式:第一种方法的期望收益值为:100*1/2+*1/2=50(但实际去做可能是50也可能是100,也可能是0,不一定等于50);第二种方法,则

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  求证券的收益率方差

  可以得到包含证券A和证券B的不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。一、证券是各类财产所有权或债权凭证的通称，是用来证明证券持有人有权依据券面所载内容取得相应权益的凭证。按其性质不同可将证券分为证据证券，...

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  股票的组合收益率,组合方差怎么求

  分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...

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  用以下数据计算X和Y的平均收益率、方差和标准差(见表6.1):

  正确答案:(1)平均收益率等于收益的总和除以收益的期限。每只股票的平均收益率分别是:每只股票的方差是:SY2=[1/(5-1)][(0.36-0.162)2+(-0.07-0.162)2+(0.21-0.162)2+(-0.12-0.162)2+(0.43-0.162)2]≈0.061 670标准差是方差的算术平方根,因此标准差为:SX=≈0.129 8,即12.98%SY==0.248 3,即24.83%...

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