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协方差与相关系数的关系
相关系数与协方差的关系:1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差...
2024-08-14 网络 更多内容 580 ℃ 463 -
相关系数和协方差关系
相关系数和协方差关系如下:1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方...
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相关系数与协方差有什么关系
相关系数与协方差的关系:1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差...
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相关系数与协方差有什么关系
一、首先要明白这2个的定义 1、相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值, 其计算公式为: 相关系数总是在1到+1之间的范围内变动,1代表完全负相关,+1代表完全正相关,0则表示不相关。 2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风...
2024-08-14 网络 更多内容 461 ℃ 601 -
协方差相关系数的范围?
协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值...
2024-08-14 网络 更多内容 687 ℃ 690 -
概率 协方差 相关系数
先算Cov(X,Y)=1/2*3*4=6 D(Z)不能那么算,独立才能这么算 D(Z)=D(X/2Y/3)Cov(X/2Y/3,X/2Y/3) =Cov(X/2,X/2)+Cov(Y/3Y/3)2Cov(X/2,Y/3) =D(X)/4+D(Y)/92/6*Cox(X,Y) =16/4+9/92/6 *6 =3 接下来算Cov(X,Z)=Cov(X,X/2Y/3)=Cov(X,X/2)Cov(X,Y/3) =D(X)/2Cov(X,Y)/3=16/26/3=6 于是ρ=Cov...
2024-08-14 网络 更多内容 143 ℃ 398 -
概率 协方差 相关系数
先算Cov(X,Y)=1/2*3*4=6 D(Z)不能那么算,独立才能这么算 D(Z)=D(X/2Y/3)Cov(X/2Y/3,X/2Y/3) =Cov(X/2,X/2)+Cov(Y/3Y/3)2Cov(X/2,Y/3) =D(X)/4+D(Y)/92/6*Cox(X,Y) =16/4+9/92/6 *6 =3 接下来算Cov(X,Z)=Cov(X,X/2Y/3)=Cov(X,X/2)Cov(X,Y/3) =D(X)/2Cov(X,Y)/3=16/26/3=6 于是ρ=Cov...
2024-08-14 网络 更多内容 846 ℃ 662 -
协方差与相关系数问题
=E(X²)=1,E(XY)=E(X³)。 而,E(X³)=[1/√(2π)]∫(∞,∞)x³e^(x²/2)dx。被积函数x³e^(x²/2)是奇函数、且积分区间对称,按照定积分的性质,其值为0。 ∴Cov(X,Y)=E(XY)E(X)E(Y)=00*1=0。∴ρXY=[Cov(X,Y)]/[D(X)D(Y)]^(1/2)=0。故,X、Y不相关。...
2024-08-14 网络 更多内容 220 ℃ 179 -
协方差,方差,相关系数
最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:liubin820702 协方差与相关系数问题的提出:•对于二维随机向量(X,Y)来说,数学期望E(X)、E(Y)只反映了X与Y各自的平均值,方差只反映了X与Y各自离开均值的偏离程度,它们对X与Y之间相互关系不提供任何信息.•但二维随...
2024-08-14 网络 更多内容 291 ℃ 339 -
协方差与相关系数答案?
则称其为随机变量 (ξ1,ξ2)的协方差,记为:cov(ξ1,ξ2)=E[(ξ1Eξ1)(ξ2Eξ2)] 3,记:r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5 =E[(ξ1Eξ1)(ξ2Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 (Dξ1,Dξ2均大于零) 称:上式为ξ1,ξ2的‘相关系数’或‘标准协方差’。 4,以上可知方差、协方差、相关系数之...
2024-08-14 网络 更多内容 139 ℃ 548
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