当前位置 > 协方差相关系数公式推导协方差相关系数公式推导过程

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  相关系数和协方差关系

  相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系...

  2024-08-14 网络 更多内容 518 ℃ 836
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  协方差与相关系数的关系

  相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系...

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  协方差公式怎么推导?

  Y的相关系数: r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979 表明这组数据X,Y之间相关性很好。扩展资料协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的禅卖...

  2024-08-14 网络 更多内容 678 ℃ 687
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  相关系数与协方差有什么关系

  相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系...

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  标准差协方差相关系数的公式是什么

  标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。2、协方差cov计算公式是:cov(x,y)=EXYEX*EY。3、相关系数介于区间[1,1]内。当相关系数为1,表示完全负相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产...

  2024-08-14 网络 更多内容 290 ℃ 294
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  相关系数与协方差有什么关系

  一、首先要明白这2个的定义 1、相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值, 其计算公式为: 相关系数总是在1到+1之间的范围内变动,1代表完全负相关,+1代表完全正相关,0则表示不相关。 2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风...

  2024-08-14 网络 更多内容 400 ℃ 461
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  有关协方差和相关系数的计算问题

  实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数。 (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应为协方差=相关系数*(Var1*Var2)^(1/2)) 故此根据...

  2024-08-14 网络 更多内容 505 ℃ 307
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  标准差,协方差,相关系数的公式是什么

  应该是: 标准差 D (X )= E[X E(X)]2 根号D (X )为 X 的均方差或标准差 常用公式D(X)=E(X2)E2(X) 协方差 COV(X,Y)=E([XE(X)][YE(Y)]) 相关系数 协方差/[根号D(X)*根号D(Y]

  2024-08-14 网络 更多内容 502 ℃ 109
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  概率 协方差 相关系数

  先算Cov(X,Y)=1/2*3*4=6 D(Z)不能那么算,独立才能这么算 D(Z)=D(X/2Y/3)Cov(X/2Y/3,X/2Y/3) =Cov(X/2,X/2)+Cov(Y/3Y/3)2Cov(X/2,Y/3) =D(X)/4+D(Y)/92/6*Cox(X,Y) =16/4+9/92/6 *6 =3 接下来算Cov(X,Z)=Cov(X,X/2Y/3)=Cov(X,X/2)Cov(X,Y/3) =D(X)/2Cov(X,Y)/3=16/26/3=6 于是ρ=Cov...

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