协方差与相关系数问题
下列有关协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。?？
【答案】🐸🦙——👿：A,B,D 从协方差公式可知🌸*-——🦒，选项A的说法正确⛳-🐹；对于无风险资产而言☺️|-✨*，由于不存在风险😒🏓_-🌸🐒，所以♣🤬|——☹️，其收益率是确定的🦇🏅|——🌴🕸，不受其他资产收益率波动的影响🦖🦍-😺，因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性🪰🦒|_🏈，即相关系数为0🐔——😾🐥，选项B的说法正确😶🏐|🦍🐖；只有充分投资组合的风险💀_——🌪，才只受证券之间协方差的影响😂|-🌤🐏，而与各证券本身的好了吧😋|-🐱！
一🦢——|🐽🌗、相关系数与协方差的关系1.相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的🌳🐐|——🎍，只有组合才有相关系数和协方差🦅|🌴。单个资产是没有相关系数和协方差之说的🍂-_*😼。2.相关系数和协方差的变动方向是一致的🐬😨——🐡，相关系数是负的🐊🎰|🪳😾，协方差一定是负的🐳*❄|🏉🦌。3.相关系数是变量之间相关程度的指标🦘————💀🙃，根据协方差的公式可知🐾😺-🤮🎫，协方差与相等我继续说🤡——😲🕷。
【答案】🐸🦙——👿：A,B,D 从协方差公式可知🌸*-——🦒，选项A的说法正确⛳-🐹；对于无风险资产而言☺️|-✨*，由于不存在风险😒🏓_-🌸🐒，所以♣🤬|——☹️，其收益率是确定的🦇🏅|——🌴🕸，不受其他资产收益率波动的影响🦖🦍-😺，因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性🪰🦒|_🏈，即相关系数为0🐔——😾🐥，选项B的说法正确😶🏐|🦍🐖；只有充分投资组合的风险💀_——🌪，才只受证券之间协方差的影响😂|-🌤🐏，而与各证券本身的好了吧😋|-🐱！
一🦢——|🐽🌗、相关系数与协方差的关系1.相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的🌳🐐|——🎍，只有组合才有相关系数和协方差🦅|🌴。单个资产是没有相关系数和协方差之说的🍂-_*😼。2.相关系数和协方差的变动方向是一致的🐬😨——🐡，相关系数是负的🐊🎰|🪳😾，协方差一定是负的🐳*❄|🏉🦌。3.相关系数是变量之间相关程度的指标🦘————💀🙃，根据协方差的公式可知🐾😺-🤮🎫，协方差与相等我继续说🤡——😲🕷。
选项B🦃——_🦑，相关系数为1时🐟☁️|🪁🎋，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长黔匕例🐲🦤|-*；选项C🌤————*，对于风险资产的投资组合而言🌲_——👽*，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数🤫☘——-🀄😳，就意味着分散了风险😦|🌑🐗，相关系数为0时🦘__🏐，组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数🍃————*🤕，所以🌏|-🎀，组合能够分散风险♣🦬--😂。或者说说完了🏐-_🪡🌘。
协方差与方差之间有如下关系🐑_🐤🐓：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X🐓🌖_🌩🐣，Y)因此🦩_🎭😜，COV(X😰🦖|🐑，Y)=E(XY)-E(X)E(
相关系数与协方差的关系是怎样的??？
1🤿🕸-👻🥀、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的🤧🍄_|🦮，只有组合才有相关系数和协方差🏅|-😽。单个资产是没有相关系数和协方差之说的😐-🐨。2🐕🦖|🐆🦛、相关系数和协方差的变动方向是一致的🦉-♠🤒，相关系数的负的🥌——_🙈，协方差一定是负的😾_|😬。3🐭|🎋🐸、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知🎮_🦆，协方差与相关系数的正负号相同🦔-😱🐕，但是协方差是什么🤨_🐐🐑。
两者的定义🍃——😵🥉、计算方法和转换🎏🐒_——☄️：一🎲🎲|——*🐀、定义1🏈__🍀🤓、相关系数🦍🌍_|♣*：是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值🐥🐞-👹😦，其计算公式为🤗🕸_🤥：相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动🌸☄️_🥀，1代表完全负相关😵🐂-🌳，1代表完全正相关🥅——🦥，0则表示不相关🏑-👽。2🐳--🐲⛈、协方差😐|🐂🐐：是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的到此结束了？🦒——🐨🙄。
相关系数和协方差的区别与联系是??？
一🐪|——😣、首先要明白这2个的定义1🎳|——🦍🎮、相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值🦌🐱——*，其计算公式为🦗-_🙊😗：相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动🦐_-😁🤫，1代表完全负相关🎆🦜|——🪡，1代表完全正相关🐤🌚|_🦊，0则表示不相关😊😪-🎰🐬。2🐟——-🦖🕸、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标😔🤒__🐸。其计算等我继续说*-🪡🦤。
协方差🕊|*：COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(X(-3X+5))-E(X)( -3E(X)+5 )=-3( E(X^2)-E(X)E(X))=-3D(X)R(X,Y)=COV(X,Y)/根号下（D(X)D(Y)）-3D(X)/[3D(X)]=-1 其实这个结论是显然的🎍🤓|🌒🦕，因为x与y是负线性关系🐈——🐕🌿，所以相关系数必为-1*-🐡；如果是Y=3X+5的话🌹😒|——🐑*，..
协方差与相关系数的关系?？
协方差与相关系数的关系如下🐟🐣-|🦖：协方差和相关系数是统计学中常用的两个概念.用衡量两个变量之间的关系🐃-——🦤🐰。虽然它们都可以用来度量变量之间的线性关系🐷__🌨，但是它们有着不同的特点和应用场景♥|🌸🐫。让我们来了解一下协方差🐿☁️_🌛。协方差是衡量两个变量之间关系强度和方向的统计量🐒_-😲。它的计算公式是各个对应数据的差乘积的平均值是什么🌴——|🦋。
^2*0.3)=11.62 B股票期望值🐍🐂|🐫：-10%*0.3+15%*0.4+40%*0.3=15 标准差🌸|_👺：根号((-10%-15%)^2*0.3+(15%-15%)^2*0.4+(40%-15%)^2*0.3)=19.36 相关系数=∑(Xi-X-)*(Yi-Y-)/sqrt∑(Xi-X-)^2*sqrt∑(Yi-Y-)^2=1 协方差=1*11.62%*19.36%=2.25 好了吧🤒👿|——🐪🐬！