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  VAR模型的完整步骤是什么?

  VAR模型的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系...

  2024-08-17 网络 更多内容 401 ℃ 195
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  如何建立var模型 stata

  上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05

  2024-08-17 网络 更多内容 787 ℃ 174
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  VAR模型

  VAR模型:又称向量自回归模型,不需要太多的经济理论假设,无需确定变量的内生性或外生性,根据KISS原则选取最优滞后阶数,估计简单,预测较好。

  2024-08-17 网络 更多内容 676 ℃ 318
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  var模型表达式怎么写

  VaR=ω0[E(R)-R*]。VaR是资亏链产组合在置信水平α下的最低收益率,公式为:VaR=ω0[E(R)-R*]。其中,E为资产组合的预期兄渣价值,ω为资产组合的期末销尘孙价值,R为设定持有期内资产组合的收益率。如果已知资产组合的置信水平α下的R*,则可通过该公式求出VaR值。

  2024-08-17 网络 更多内容 851 ℃ 822
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  var模型表达式怎么写

  公式是1/2(a-xb) 中心原子A最外层有a个电子,为与b个原子B(差x个电子成八电子稳定结构)成键,提供了xb个电子参与形成共价键。所以A原子还剩a-xb个电子,除以2是求孤电子对数。 VSEPR模型就是孤电子对数加上成键电子对数形成的模型,总和为2为直线型,3为平面三角形,4为正四...

  2024-08-17 网络 更多内容 373 ℃ 353
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  如何用eviews做var模型

  1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICKestimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数

  2024-08-17 网络 更多内容 481 ℃ 70
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  如何建立VAR模型

  quick > estimate var > 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可

  2024-08-17 网络 更多内容 740 ℃ 384
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  什么是VAR模型?

  不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思。VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系...

  2024-08-17 网络 更多内容 580 ℃ 485
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  面板数据的var模型可以用stata做吗

  可以啊 eviews做不了面板数据var模型 stata用pvar2或者xtvar命令可以做 我做了很多面板数据var模型了

  2024-08-17 网络 更多内容 329 ℃ 199
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  var模型怎么估计和识别?

  如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证。自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最...

  2024-08-17 网络 更多内容 236 ℃ 751