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  如何建立var模型 stata

  上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05

  2024-08-17 网络 更多内容 508 ℃ 277
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  VAR模型的完整步骤是什么?

  VAR模型的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系...

  2024-08-17 网络 更多内容 394 ℃ 696
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  VAR模型

  VAR模型:又称向量自回归模型,不需要太多的经济理论假设,无需确定变量的内生性或外生性,根据KISS原则选取最优滞后阶数,估计简单,预测较好。

  2024-08-17 网络 更多内容 798 ℃ 523
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  什么是VAR模型?

  不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思。VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系...

  2024-08-17 网络 更多内容 962 ℃ 699
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  什么是VAR模型?

  不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思。VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系...

  2024-08-17 网络 更多内容 829 ℃ 986
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  什么是VAR模型

  value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算VAR的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的var是多少

  2024-08-17 网络 更多内容 306 ℃ 803
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  面板数据的var模型可以用stata做吗

  可以啊 eviews做不了面板数据var模型 stata用pvar2或者xtvar命令可以做 我做了很多面板数据var模型了

  2024-08-17 网络 更多内容 906 ℃ 805
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  var模型一般在什么情况下使用呢?

  var模型一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似...

  2024-08-17 网络 更多内容 581 ℃ 746
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  如何建立VAR模型

  quick > estimate var > 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可

  2024-08-17 网络 更多内容 757 ℃ 229
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  如何用eviews做var模型

  1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICKestimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数

  2024-08-17 网络 更多内容 622 ℃ 304