当前位置 > 标准化缺口值的计算例题标准化缺口值的计算例题分析

• 

  2011银行从业《风险管理》知识点及例题解析(4)

  与缺口分析相比较,久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响。久期分析仍然存在一定的局限性:第一,如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准...

  2024-08-07 网络 更多内容 999 ℃ 101
• 

  计量经济学模型通用12篇

  (3)地理信息系统(GIS)和空间数据分析软件,以高效和低本钱的计算技术处理空间观测的发展。GIS的使用,答应地理数据的有效存储、快速恢复及交互可视化,为空间分析技术的艺术化提供了巨大的机会。至少目前线性模型中,缺少针对空间数据和空间经济计量学的软件的情况已经大为改观。目前已有一些专门的空间统计分析软件,并且SAS、...

  2024-08-07 网络 更多内容 691 ℃ 237
• 

  经济管理学术研究中常见代理变量的测算方法

  根据表1,采用相对化处理法和变异系数法相结合的方法 对中国金融发展质量进行测度。具体而言,首先使用相对化处理法计算每个评价指标的评价分值,以揭示各指标实际值与标准值的差异程度;然后使用变异系数法计算各评价指标的权重,最后用得到的权重对每个评价指标的评价分值加权,得到全国整体及各省份金融发展质量及三个一级维...

  2024-08-07 网络 更多内容 815 ℃ 40
• 

  金融风险管理 题合集

  2. 一家银行在下一年度的盈利服从正态分布,其期望值与标准差分别为 资产的 0.8% 及 2%。对应于 99% 及 99.9% 的概率之下股权资本为正 的当前资本金...金融风险管理计算题 1、计算银行利率敏感性资金缺口及对银行收益的影响。 “缺口"实际就是利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额. 用公式表示: Gap =...

  2024-08-07 网络 更多内容 238 ℃ 825
• 

  金融衍生工具课程习题答案

  在银行资产和负债组合管理的教科书中,这一方法被称作 缺口管理。 8、现在:500-482=18 万 18=500X180/360XR R=% 9 月份:R=8% R↑,融资额变少,现货市场损失。要在期货市场上赚回来,R↑,报价指数↓。 因此先卖后买,在 2 月份卖出欧洲美元期货合约 5 张(以的价格),能否套期保 值要分情况讨论: 报价...

  2024-08-07 网络 更多内容 817 ℃ 233
• 

  金融衍生工具课程习题答案解析

  1 确定了标准化的数量和数量单位、2 制定标准 化的商品质量等级、〔3 规定标准化的交割地点、4 规定标准化的交割月份 互换合约:是指交易双方约定在合约有效期内,以事先确定的名义本金额为依据, 按约定的支付率〔利率、股票指数收益率相互交换支付的约定。例如,债务人根 据国际资本市场利率走势,将其自身的浮动...

  2024-08-07 网络 更多内容 482 ℃ 148
• 

  金融风险管理期末云南财经大学

  (1)该银行的利率敏感性缺口是多少? (2)当所有的资产的利率是5%,而所有的负债的利率是4%时,该银行的利润是多少? (3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后,该银行的利润是多少? (4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系? 解:(1)利率敏感性缺口=利率敏感性资产—利率敏感...

  2024-08-07 网络 更多内容 828 ℃ 945
• 

  金融衍生工具计算题

  (美元); 2、支先付计7美算元I.由利于息期因货此的利有息效的期现内值只为有:一次I 付7息e0,.334是20在.1 162.27天7(0(美0元.33)42年)后 由论于上该的期现货金合价约格的为有:效期F还有(127200天.30(8-06.7.737907)年e)0.7,397那0.1么该12交1.割17券(8 期美货元的)理 3、计算交割...

  2024-08-07 网络 更多内容 838 ℃ 856
• 

  金融衍生工具课程习题答案解析

  例 6-2: 我们将数据代入上述公式,得: 1.5× 5000 000 =30 个合约 1000×250 由此计算可以得到,要完全套期保值,需卖空 30 个单位的股指期货。 例 6-3:将β值调整到 0.75, 即投资者需要卖空 15 个单位的股指期货 将β值调整到 2, 即投资者需要买入 10 个单位的股指期货 范文 第七章 1、 为什么利率...

  2024-08-07 网络 更多内容 845 ℃ 912
• 

  货币金融学整理

  3)例题:假定均衡的实际iff与适当的通胀目标均为2%,缺口权重均是0.5, 通胀率为3%,产出缺口是1%,计算iff指标 (6%)。 5. 央行应对资产价格泡沫的反应:次贷危机的教训 1)资产价格泡沫:1. 信贷驱动型:(相对容易确认)机理:信贷繁荣推高资产价格。 一方面抵押品价值增加导致更容易的借款, ...

  2024-08-07 网络 更多内容 910 ℃ 810