当前位置 > 期权的vega值都是正的吗期权的vega值都是正的吗为什么

• 

  vega值的简介

  Vega值认股证对引伸波幅变动的敏感度,它反映当引伸波幅变化一个单位时,认股证价格理论上的变 化,Vega值永远都是正数,值越大,投资者面对引申波幅变化的风险便越大。 期权波幅每1%的改变会造成其价若干的变动,也称Vega值。 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值...

  2024-08-17 网络 更多内容 511 ℃ 414
• 

  vega值的简介

  Vega值认股证对引伸波幅变动的敏感度,它反映当引伸波幅变化一个单位时,认股证价格理论上的变 化,Vega值永远都是正数,值越大,投资者面对引申波幅变化的风险便越大。 期权波幅每1%的改变会造成其价若干的变动,也称Vega值。 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值...

  2024-08-17 网络 更多内容 816 ℃ 11
• 

  其他条件相同 以下哪类期权的vega值最大

  第一题有公式吧,用excel sovler (尤其是第二问)或金融计算器算 第二题也好说,delta, gamma和vega都有自己的公式,用bs那=几=个步骤算出N(d1),N'(d1)然后带入以上的公式。 组合投资那个翻译的应该有些问题,卖一个Call,买两个put。如果call和p。。

  2024-08-17 网络 更多内容 253 ℃ 941
• 

  其他条件相同,以下哪类期权的vega值最大

  其他条件相同时,平值期权Vega值最大

  2024-08-17 网络 更多内容 681 ℃ 395
• 

  如何理解期权组合gamma和vega?

  波动和波动率不是一个概念,波动是任何市场的涨跌幅波动,波动率则是期权特有的指标。波动由gamma体现,由市场上类似涨跌幅体现,涨跌幅大=波动大,反之小。波动率由vega体现,由市场上类似成交量体现,成交量大=波动率大,反之小。

  2024-08-17 网络 更多内容 872 ℃ 929
• 

  期权投资组合Vega指的是()。

  B

  2024-08-17 网络 更多内容 195 ℃ 612
• 

  对一个认购期权来说,Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化...

  A

  2024-08-17 网络 更多内容 667 ℃ 394
• 

  对一个认购期权来说,Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化...

  A

  2024-08-17 网络 更多内容 647 ℃ 72
• 

  如何判断期权是平值、实值还是虚值?

  期权状态包括实值、平值、虚值,期权合约状态可能处于三种状态中的一种。随着标的价格变动,期权合约的价值状态也会跟随动态变化。判断期权是平值、实值还是虚值的方式如下:实值期权包括两种,行权价低于标的价格的认购期权(行权价越低,实值程度越大),以及行权价高于标的价格...

  2024-08-17 网络 更多内容 696 ℃ 337
• 

  金融期权的主要风险指标Vega=( )。

  C

  2024-08-17 网络 更多内容 607 ℃ 384