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  收益率的标准差可以测定投资组合的风险。()

  参考答案:正确

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  证券组合的风险水平仅与组合中各证券的收益率标准差有关,是否正确?

  【错误】 知识点:第2章第2节。 两项证券资产组合的收益袭激率的方差满足关系式: 由上式可以看出,证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关,还与组合中各证券资产的价值比重有关,而且还与各证券收益率清碰的相关程答禅谈度有关。

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  投资组合标准差是多少

  投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。 根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平... 如果有两只收益率相同的基金,投资人应该选择标准差较小的基金(承受较小的风险得到相同的收益),如果有两只相同标准差的基金,则应该选择收...

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  某投资组合的收益率标准差为22%,平均收益率为15%,若无风险利率为...

  是:D解析 夏普比率的计算公式:Sp=(15%12%)/22%=13.64%

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  证券组合包含无风险资产,其预期收益率为25%,标准差为4%。无风险...

  证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式:1、投资工具组合投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具,一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好;另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相...

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  资产组合的风险(1)组合风险的衡量指标①组合收益率的方差:②组合...

  ①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%②证券投资组合的标准差==12.11%(3)①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响;②相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。

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  证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,该...

  是:B解析 此题考的是贝塔系数(β)相关内容,答案是B选项,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。,,其中表示证券P与市场的相关系数,为证券P的标准差,为市场的标准差,β=1.6/(0.6/0.3)=0.8

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  某投资组合平均收益率为10%,收益率标准差为15%,贝塔值为1.2,若无...

  是:A解析故由题意可得:该投资组合的夏普比率可得:(10%5%)/15%=33.3%

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  你管理一个风险组合,期望收益率为18%,标准差28%,短期国债利率8%。...

  参考答案:(1)期望收益率=(0.7x18%)+(0.3x8%)=15%,标准差=0.7x28%=19.6%。 (2)投资比例:30.0%投资于国库券;17.5%(=0.7×25%)投资于股票A;22.4%(=0.7×32%)投资于股票B;30.1%(=0.7×43%)投资于股票C。 (3) (4) (5)(6)(7)因此,客户的最优投资组合为:36.44%投资于风险资产组合...

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