当前位置 > 收益率的标准差例题收益率的标准差例题分析

• 

  股票收益率的标准差怎么计算

  首先计算股票投资的历史平均收益率,从而作为股票投资的预期回报率。然后计算每个时期的历史,投资收益率和预期值的偏差(即两个偏差),下一个将是正方形,再加上,然后平均和平均平方根可以通过标准差来获得。股票收益率的标准差计算公式: ∑{1/[n(XX)]}值提取 例如,使用该公...

  2024-08-08 网络 更多内容 198 ℃ 823
• 

  股票收益率的标准差

  股票收益率是反映股票收益水平的指标。 投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益,衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。 反映股票收益率的高低,一般有三个指标:①本期股利收益率。 是以现行价格购买股票的预期收益率。 ②持有期收益率。 股票没有到期,投资者持...

  2024-08-08 网络 更多内容 316 ℃ 110
• 

  什么是收益率标准差?

  收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小,用于度量基金收益的波动程度,基金标准差越大,相应的风险也就越大。如下图所示,A基金和B基金的净值在一段时间里都增长了30%,A基金平稳增长,其标准差为12%,而B基金则大起大落,标准差为23%。虽然两支基金净...

  2024-08-08 网络 更多内容 434 ℃ 738
• 

  证券组合收益率的标准差公式怎么记

  证券组合的标准差公式是:1、A、B证券相关系数设为X。 2、A、C证券相关系数设为Y。 2、B、C证券相关系数设为Z。 3、证券组合收益率的标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

  2024-08-08 网络 更多内容 524 ℃ 369
• 

  样本标准差例题解析

  95%为覆盖区间,而1.96为上侧分位数, 即标准正态分布x小于等于1.96时的概率为1(10.95)/2=0.975 1.96(2/根号下50)在题中的意义不是样本误差 而是将标准正态分布下的正负1.96化为样本数为50 平均值为 10 样本标准差为2时的 上下区间,它在平均值10的两侧. 不明白可以追问.

  2024-08-08 网络 更多内容 681 ℃ 594
• 

  收益率标准差是做什么用的

  “收益率标准差”是指过去一段时期内,基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大,那么它的标准差也越大。如某基金第三季度报告中,份额净值增长率的标准差为0.67%,比基准收益标准差低0.32%。这说明该基金在第三季度的投资业绩,与业绩...

  2024-08-08 网络 更多内容 393 ℃ 661
• 

  资产收益率例题

  该部门总的资产收益率为: {300×5%+200×15%+100×12%}/(300+200+100)=57/600=9.5%

  2024-08-08 网络 更多内容 192 ℃ 204
• 

  基金收益率的标准差怎么算?

  标准差又称波动幅度,是指过去一段时期内,基金每周(或每月)回报率相对于平均周回报(或月回报)的偏差程度大小。基金收益波动幅度越大,那么标准差越大,风险也越大。如果某只基金的标准差是25%,这个波动水平是高还是低呢?单只基金本身的标准差无法显示其风险的大小水平,标准差...

  2024-08-08 网络 更多内容 961 ℃ 191
• 

  请教老师什么叫净值增长率标准差和业绩比较基准收益率标准差?

  标准差是衡量投资项目风险大小的指标,标准差的数值越大,代表投资风险高,收益的不确定性高,波动比较大。 净值增长率标准差反映基金的实际风险;业绩比较基准收益率标准差是基金业绩参考标准的波动程度。故此,“净值增长率标准差减业绩比较基准收益率标准差是正”代表基...

  2024-08-08 网络 更多内容 991 ℃ 858
• 
  2024-08-08 网络 更多内容 630 ℃ 955