当前位置 > 收益率方差的计算公式是什么收益率方差的计算公式是什么举例说明

• 

  资产X的收益率方差是多少资产Y的又是多少

  解析 正确答案:资产X、Y的相关数据如表2-6-2所示: 因此,资产X的收益率方差Var(X)=σ2(X)=0.032 12/4=0.008 03,资产Y的收益率方差Var(Y)=σ2(Y)=0.050 52/4=0.012 63。注意到本题求的是样本方差,因此分母是T-1=4;如果计算总体方差,则分母应为T=5。 涉及知识点:风险与收益...

  2024-08-08 网络 更多内容 414 ℃ 44
• 

  计算甲乙两个方案预期收益率的方差和标准差。

  解析 正确答案:甲方案预期收益率的方差:(32%一19%)2×0.4+(17%一19%)2×0.4+(一3%一19%)2×0.2=0.0166甲方案预期收益率的标准差==0.1288=12.88%乙方案预期收益率的方差=(40%一19%)2×0.4+(15%一19%)2×0.4+(一15%一19%)2×0.2=0.0414乙方案预期收益率的标准差=100414=0.2035=20.35%...

  2024-08-08 网络 更多内容 875 ℃ 640
• 

  求证券的收益率方差

  可以得到包含证券A和证券B的不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。一、证券是各类财产所有权或债权凭证的通称，是用来证明证券持有人有权依据券面所载内容取得相应权益的凭证。按其性质不同可将证券分为证据证券，...

  2024-08-08 网络 更多内容 185 ℃ 115
• 

  投资组合的方差公式是什么

  此外，n阶矩阵Σ=σij=Cov(i,j),i=1,2,3...n,j=1,2,3...n是收益率R的方差-协方差矩阵...

  2024-08-08 网络 更多内容 583 ℃ 801
• 

  股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式

  股票的计算公式:购买价=买入价×数量(股数)+佣金+过户费成本价=购买价÷数量 一、期望收益率的计算方式: 第一种方法的期望收益值为:100 * 1/2 + * 1/2 =50 (但实际去做可能是50 也可能是100,也可能是0,不一定等于50); 第二种方法,则收益值肯定为50。 二、方差计算方法: 设一组数据x1,x2,x3…...

  2024-08-08 网络 更多内容 582 ℃ 196
• 

  高频答疑 | 证券组合「收益率方差公式」的具体应用!

  关于两种证券组合收益率方差公式的理解。 老师,您能方便给出一道题吗?具体解答下这个公式在题里的怎么应用。因为不知道这字母都代表什么? 🌟【解答】 1、公式字母说明见下图; 2、举例计算组合的方差:假设A股票标准差是12%;B股票标准差是20%。...

  2024-08-08 网络 更多内容 469 ℃ 12
• 

  股票收益率的方差怎么求、相关系数怎么出来的。

  （1）A股票收益率的期望值＝（4％－2％＋5％＋6％－3％）/5＝2％A股票收益率的标准差＝4.18％B股票收益率的期望值＝10％×0.3＋20％×0.3－8％×0.4＝5.8％B股票收益率的标准差 ＝11.91％（2）A、B股票的协方差＝A、B股票的相关系数×A股票收益率的标准差×B股票收益率的标准差...

  2024-08-08 网络 更多内容 200 ℃ 543
• 

  上证综合指数期望收益率、方差、标准差怎么计算

  计算出每一期的收益率后，方差和标准差直接用Excel公式来算就可以了。方差公式是var，标准差为stdev，...

  2024-08-08 网络 更多内容 960 ℃ 147
• 

  股票的组合收益率,组合方差怎么求

  结论是，分散投资策略有助于降低风险，且其效果显著。以一个简单的例子来说明，假设你持有两只股票，一只预期收益率为10%，另一只为30%，各占投资组合的50%。计算组合的预期收益率，我们会得到0.5*10%+0.5*30%=20%。然而，两只股票之间的协方差为-0.8*0.3*20%=-0.048，负值表示它们的收益...

  2024-08-08 网络 更多内容 398 ℃ 969
• 

  投资组合的方差是什么如何计算

  一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...

  2024-08-08 网络 更多内容 821 ℃ 263