当前位置 > 收益率方差的计算公式收益率方差的计算公式是什么

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  股票收益率,方差,协方差计算

  股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]...

  2024-08-08 网络 更多内容 269 ℃ 505
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  资产收益率的期望、方差以及均值—方差模型基金从业

  方差和标准差:方差和标准差是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。对于单一资产,其收益方差和标准差计算公式: 方差: 标准差: σ2为方差;σ为标准差;ri表示该资产在第i种状态下的收益率;pi表示收益率ri发生的概率;n表示资产可能的收益状态的总数;E(r)表示该资产的期望收益率。

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  投资组合的方差公式是什么

  投资组合的收益 ：Rw=waRa+wbRb，wi表示i资产在投资组合中的比例。方差的运算公式：σ2(ax+by)=a2...

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  一项投资的收益率和概率如下: 请计算该投资的预期收益率和标准差。

  答案: 一项投资的预期收益率计算公式如下: 其中:E(HPR)为期望收益率;Pj为出现j情况的概率;HPRj为情况j出现时的收益率。 则:E(HPR)=(-10%)×0.24+0%×0.16+10%×0.36+25%×0.24=0.072 一项投资收益率方差的计算公式为: 其中:σ2为方差;Pj为第j个情况发生的概率;HPRj为情况j发生时的收益率为期望收益...

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  收益率为负数,方差怎么计算的

  收益率的协方差的计算公式为Cov(x，y)=EXY-EX×EY。

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  中级会计方差的计算公式

  中级财管方差的计算公式为:σ2=∑(X1-X)2P1其中,σ2表示方差,X1表示每个投资项目的收益率,P1表示每个投资项目所占的比例,X表示投资组合的平均收益率。中级会计介绍 1、简介：中级会计即为会计专业技术资格考试是财政部、人事部共同组织的全国会计从业资格证书统一考试。会计专业技术资格，是指担任会计...

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  求证券的收益率方差

  可以得到包含证券A和证券B的不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。一、证券是各类财产所有权或债权凭证的通称，是用来证明证券持有人有权依据券面所载内容取得相应权益的凭证。按其性质不同可将证券分为证据证券，...

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  投资组合的方差是什么如何计算

  一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...

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  如何计算资产收益率的协方差

  1. 计算每种资产的平均收益率。这可以通过将每种资产的历史收益率相加并除以时间段内的总数来完成。 2. 计算每种资产的偏差。这可以通过每种资产的历史收益率减去其平均收益率来完成。 3. 将每种资产的偏差相乘。将每种资产的偏差相乘可以得出它们之间的协方差。

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  用以下数据计算X和Y的平均收益率、方差和标准差(见表6.1):

  正确答案:(1)平均收益率等于收益的总和除以收益的期限。每只股票的平均收益率分别是:每只股票的方差是:SY2=[1/(5-1)][(0.36-0.162)2+(-0.07-0.162)2+(0.21-0.162)2+(-0.12-0.162)2+(0.43-0.162)2]≈0.061 670标准差是方差的算术平方根,因此标准差为:SX=≈0.129 8,即12.98%SY==0.248 3,即24.83%...

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