请问怎么计算协方差和相关系数啊(
请问怎么计算协方差和相关系数啊? -
x与y的相关系数可以通过公式Cov(X,Y)/根号（Var[X]*Var[Y]），其中Cov(X,Y)为X与Y的协方差，Var[X]为X的方差，Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数：1、当相关系数为0时，X和Y两变量无关系。2、当X的值增大（减小），Y值增大（减小），两个变量为正相关，相关系数在0.00与1.00之间。
2、协方差cov计算公式是：cov(x,y)=EXY－EX*EY。3、相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。
x与y的相关系数可以通过公式Cov(X,Y)/根号（Var[X]*Var[Y]），其中Cov(X,Y)为X与Y的协方差，Var[X]为X的方差，Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数：1、当相关系数为0时，X和Y两变量无关系。2、当X的值增大（减小），Y值增大（减小），两个变量为正相关，相关系数在0.00与1.00之间。
2、协方差cov计算公式是：cov(x,y)=EXY－EX*EY。3、相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。
协方差COV（X，Y）E([X-E(X)][Y-E(Y)])相关系数协方差/[根号D（X）根号D（Y）
2. 协方差：衡量的是两个随机变量X和Y的变异程度的一致性，用COV(X, Y)表示。协方差的计算公式是E[(X - E(X))(Y - E(Y))]，即随机变量X和Y偏离其均值的乘积的期望值。3. 相关系数：衡量的是两个变量之间的线性相关性，其值介于-1和1之间。它是协方差除以各自的标准差的乘积，即相关希望你能满意。
协方差cov与相关系数是什么? -
协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值，两个变量之间的协方差就是正值。如果其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的后面会介绍。
两者的定义、计算方法和转换：一、定义1、相关系数：是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值，其计算公式为：相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，1代表完全负相关，1代表完全正相关，0则表示不相关。2、协方差：是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的希望你能满意。
相关系数怎么算? -
一、相关系数定义相关系数是衡量两个变量之间线性关系强度和方向的统计量。它反映了两个变量相互依赖的程度，取值范围在-1到1之间。当值为正时，表示两变量正相关；值为负时，表示负相关；值为0时，表示无相关。二、计算过程详解1. 协方差的计算：协方差是衡量两个变量总体误差的期望值，表示两个到此结束了？。
协方差：COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(X(-3X+5))-E(X)( -3E(X)+5 )=-3( E(X^2)-E(X)E(X))=-3D(X)R(X,Y)=COV(X,Y)/根号下（D(X)D(Y)）-3D(X)/[3D(X)]=-1 其实这个结论是显然的，因为x与y是负线性关系，所以相关系数必为-1；如果是Y=3X+5的话，..
相关系数怎么算? -
相关系数的计算方法是先计算方差，然再根据两个变量的标准差来计算。相关系数公式为：相关系数= 协方差/ (X的标准差* Y的标准差)。这个值的范围在-1到1之间，表示了两个变量之间的线性关系强度和方向。
协方差若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。协方差与到此结束了？。