德尔塔正态分布法是什么(
风险管理辅导资料:计算VaR值的基本方法 -
①方差－协方差法，又称德尔塔正态法。方差－协方差法的优点是原理简单，计算快捷。确定表现在三个方面：一是不能预测突发事件的风险，原因是方差－协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到还有呢？
【答案】：ABCD 【解析】VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
①方差－协方差法，又称德尔塔正态法。方差－协方差法的优点是原理简单，计算快捷。确定表现在三个方面：一是不能预测突发事件的风险，原因是方差－协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到还有呢？
【答案】：ABCD 【解析】VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
考点：考查VaR的计算方法。VaR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。1.德尔塔一正态分布法优点：简化了计算量。但是由于其具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足。2.历史模拟法历史模拟法的概念直观、计算简单，无需进行分布假设，可以有效地处理非等会说。
下列属于完全估值法的有( ).A.德尔塔——正态分布法B.历史模拟法C.蒙特...
【答案】：BC 113. BC【解析】目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法．其中德尔塔——正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。
55. 德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。A.持有期和标准差B.持有期和置信度C.标准差和置信度D.标准差和期望收益率56. 股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和( )。A.必要收益B.市场平均收益C.AlphaD.无风险利率57. 自律规范这部分内容在CFA考试中约占( )的比例，考生等我继续说。
...设炮口速度服从正态分布,炮口速度方差95%的置信区间 -
德尔塔Vx＝h／（4派m德尔塔x）＝2．6＊10(－35次方）m／s 设总体服从正态分布N(μ，σ2)，x1，x2，…，xn)为来自该总体的样本，对以下值，求方差σ2的置信区间。n=25 1一α=0．90；n=25，s2=1.243，1一α=0.98
f（x）（1/（（根号2*pi）德尔塔））e^(-(x-德尔塔)^2/&^2)
已知某企业日工资的变量服从X~N(100,202),求以下概率: (1)日工资小于...
问一句，正态分布是N（100，202）还是N（100，20的平方），如果是202算起来有点复杂。这道题目根据X服从正态分布N（U，德尔塔的平方），那么Y=（X-U）德尔塔服从标准正太分布，N（0，1），标准正太分布的分布函数值可以查表得到。
22 Χ χ /kaɪ/ chi 凯/柯义 统计学中有卡方(χ^2)分布23 Ψ ψ /psaɪ/ psi 赛/普赛/普西 角速，介质电通量，ψ函数24 Ω ω /'əʊmɪɡə/或/oʊ'meɡə/ omega 欧米伽/欧还有呢？