vec和vecm区别

vec和vecm区别 -
VEC模型就是研究一个系统中当某一扰动发生时，系统随后的变动在多大程度上受到该扰动的影响。VECM模型是对于非平稳的多时间序列数据适用，用于表达多时间序列数据之间的协整关系。
VECM 其实就是ECM + VAR。我们普通做的计算，因变量（方程左边的）往往只是一个vector。而VAR模型，他的方程左边，不仅仅还有一个因变量，而是有多个因变量并列起来（不再是一个vector 是个矩阵）。这样可以扑捉到多个时间序列的相互依存关系。正常的ECM，左边的因变量只有一个。而VECM就是VAR版本的等我继续说。