srisk如何计算
srisk如何计算 -
也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vaule at risk就是在正态分布5%(或95%,因为正态是对称的)的置信水平之下的那个X值。所以你首先要做的事情是确定分布(因为不一定是正态,就算是正态也因为不同的均值等等有所不用)。你说的每天每周每月只是数据时间到此结束了?。
也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vaule at risk就是在正态分布5%(或95%,因为正态是对称的)的置信水平之下的那个X值。所以你首先要做的事情是确定分布(因为不一定是正态,就算是正态也因为不同的均值等等有所不用)。你说的每天每周每月只是数据时间到此结束了?。