资产组合的方差怎么算

资产组合的方差怎么算

三种资产的投资组合的斜方差如何计算?？
步骤如下😽_🐉：1🦒|_😵、计算每种资产的权重🌵😶-😕⛅️。2🐵_🌳🦫、计算每种资产的标准差🐋🌎-|👺🦝。3😃|——🐕‍🦺、计算每种资产之间的协方差🐾--🐗。4😦🎿——|🌹🙉、计算投资组合的标准差🌏🦎-🦡。5🐩⛸-🐨🌴、计算投资组合的斜方差🍂——🍃🐾。
组合方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投资比🦧——😍。三个风险资产的全局最小方差组合是组合方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投资比🌾🐷_🥎🐚。最小方差组合就是资产按不同比例组合时方差最小也即风险最小的组合🌲🤭_-😙🌳。
三个资产组合的预期收益率和方差,主要是最后方差的公式...?？
第一个的结果😁——🐬：收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率🐡😹_🤧🐒，方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重追问你给的方差公式和下面给出的后面会介绍😌🦋_🌏。
方差w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2*σ1σ2W1W2ρ1,2 标准差是方差的根💥🦃|🐹，
资产组合的预期收益率、方差和标准差是如何衡量和计算的??？
资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合🦭🐸|——✨，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报🦆——|🌴，或者获得一定的预期回报使用风险最小🎀🦟——_😆。作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度☄️_🎮⛸。资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关🦢|🦇🍂，同时还有组成证券之间的相关程度有关*🪰-|🤯🐔。为了说明这一点有帮助请点赞😏🪴-——🐿。
组合统计数据的计算对于组合X🪆——🦜😘，其预期收益和方差分别由权重(w)乘以预期收益率(r)和协方差矩阵乘以权重的转置计算得出🐺😣-——🐣。标准差则通过方差的平方根求得🐟__🐘🐈。同时🧨||🐋🏑，计算X和Y之间的协方差🏵🐱_🐍，这将帮助我们理解它们的相关性🐿__🤡。接着🦧-_🧵🐡，我们计算两个资产组合的方差🦙|-🐤*，这涉及到权重的平方以及权重之间的乘积与协方差的希望你能满意🦝|*。
大于两项的组合资产组合收益率的方差怎么求?？
两项就是图片的*|♟🐹：D(A+B)=D(A)+D(B)+2Cov(A,B)🦥🦒-🍀🐋；D(A)是A的方差🦎_🐿🐉，Cov(A,B)是协方差🌴||🦓💐，就是相关系数乘以两个资产各自的标准差🐾⭐️|-🐌🐞，图片公式的最后一项🦁——_🐟🧶。三项就是🌤🐾_|🕊🪁：D(A+B+C) =D(A)+D(B)+D(C)+2Cov(A,B)+2Cov(A,C)+2Cov(B,C)以此类推🪲-⚡️。
第一个的结果🃏🌜_-🎣：收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21🎨|-😲🐊，方差1的收益0.21*比例0.3=0.063（以下自己计算就可以了）2的收益+3的收益=组合的预期收益率🐩🦏-🦌，方差=（1的收益-组合收益率）平方*比重+（2的收益-组合收益率）平方*比重+（3的收益-组合收益率）..

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