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  高数计算题,求预期收益率,标准差?

  1、该证券投资组合的预期收益率=80%*10%+20%*18%=11.6%2、A证券的标准差=根号下方差0.01414=0.1193、B证券的标准差=根号下方差0.04=0.24、ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y),A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2)5\投资组合的标准差计算公式为 根号下【(W1σ1)^2...

  2024-08-16 网络 更多内容 230 ℃ 128
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  高数计算题,求预期收益率,标准差

  1、该证券投资组合的预期收益率 =80%*10%+20%*18%=11.6% 2、A证券的标准差 =根号下方差0.01414=0.119 3、B证券的标准差 =根号下方差0.04=0.2 4、ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y), A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2) 5\投资组合的标准差计算公式为 根号下【(...

  2024-08-16 网络 更多内容 743 ℃ 93
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  证券组合包含无风险资产,其预期收益率为25%,标准差为4%。无风险...

  收益以及相互间的相关性。2、投资期限组合投资期限组合指证券投资资产的长短期限的搭配。不同的投资工具所形成的资产的期限是不同的,同种投资工具所形成的不同的资产也会有不同的期限。证券投资的期限组合主要应考虑:一是投资者预期的现金支付的需求,包括支付的时间和数...

  2024-08-16 网络 更多内容 188 ℃ 371
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  什么是收益率标准差?

  收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小,用于度量基金收益的波动程度,基金标准差越大,相应的风险也就越大。如下图所示,A基金和B基金的净值在一段时间里都增长了30%,A基金平稳增长,其标准差为12%,而B基金则大起大落,标准差为23%。虽然两支基金净...

  2024-08-16 网络 更多内容 411 ℃ 144
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  相关系数为1的两种资产A和B,A的预期收益率和标准差分别为20%、...

  你这道题需要解开两个问题,1、必须求出资产组当中A和B的最佳配比?2、知道A和B的比例在计算资产组预期收益率? 由上面的题目已知A的标准差是0.15 B的标准差是0.1,由两项资产组成的资产组那么,A在资产组当中的比例越少资产组的方差也就越小。 我们已知资产组方差是δ^2=(...

  2024-08-16 网络 更多内容 469 ℃ 91
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  高数计算题,求预期收益率,标准差?

  期望收益率:0.2*15%+0.5*10%+0.2*(10%)+0.1*(20%)=0.03+0.050.020.02=0.04=4%方差:(15%4%)^2*0.2+(10%4%)^2*0.5+(10%4%)^2*0.2+(20%4%)^2*0.1=0.00242+0.0018+0.00392+0.00576=0.00139标准差:0.00139的开2次方得到0.037

  2024-08-16 网络 更多内容 789 ℃ 758
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  股票收益率的标准差

  股票收益率是反映股票收益水平的指标。 投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益,衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。 反映股票收益率的高低,一般有三个指标:①本期股利收益率。 是以现行价格购买股票的预期收益率。 ②持有期收益率。 股票没有到期,投资者持...

  2024-08-16 网络 更多内容 840 ℃ 967
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  简述无差异曲线如何表明预期收益率与风险的关系?

  总体来说,预期收益水平和风险之间存在一种正相关关系。预期收益水平越高,投资者所要承担的风险也就越大;预期收益水平越低,投资者所要承担的风险也就越小。每一证券都有自己的风险一收益特性,而这种特性又会随着各相关因素的变化而变化。证券投资,是指投资者(法人或自然人)...

  2024-08-16 网络 更多内容 999 ℃ 430
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  预期收益率

  当不满一年时,按时间进行“年化”处理,即,折算成年利率。比如三个月的理财产品,本金1万元,利息收入100元,那么三个月的收益率就是1%,折算成年利率,就是1%÷3×12=4%

  2024-08-16 网络 更多内容 436 ℃ 483
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  收益率标准差是做什么用的

  “收益率标准差”是指过去一段时期内,基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大,那么它的标准差也越大。如某基金第三季度报告中,份额净值增长率的标准差为0.67%,比基准收益标准差低0.32%。这说明该基金在第三季度的投资业绩,与业绩...

  2024-08-16 网络 更多内容 708 ℃ 758