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  var模型主要是分析什么?

  var模型主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有...

  2024-08-17 网络 更多内容 643 ℃ 603
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  var模型主要是分析什么

  var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,var模型主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把...

  2024-08-17 网络 更多内容 159 ℃ 652
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  var模型主要是分析什么

  VAR,也即Vector autoregression model,中文名字叫做向量自回归模型。简单来说,就是用模型刻画向量之间的数量关系。这就引出了VAR的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否空帆则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关...

  2024-08-17 网络 更多内容 540 ℃ 826
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  什么是VAR模型

  VaR模型在金融风险管理中的应用越来越广泛,特别是随着VaR模型的不断改进,不但应用于金融机构的市场风险、使用风险的定量研究,而且VaR模型正与线性规划模型(LPM)和非线性规划模型(ULPM)等规划模型论,有机地结合起来,确定金融机构市场风险等的最佳定量分析法,以利于金融...

  2024-08-17 网络 更多内容 849 ℃ 887
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  var模型适用于什么研究

  var模型适用于分析和预测时间序列数据研究。1、var模型(Vector Autoregression Model)适用于分析和预测时间序列数据。它是一种经济学和统计学中常用的模型,用于研究变量之间的动态关系,特别是在宏观经济学和金融领域。2、var模型假设时间序列的每个变量都是其它变量的线性函...

  2024-08-17 网络 更多内容 665 ℃ 352
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  var模型一般在什么情况下使用呢?

  var模型一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似...

  2024-08-17 网络 更多内容 806 ℃ 532
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  什么是VAR模型?

  不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思。VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系...

  2024-08-17 网络 更多内容 789 ℃ 600
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  什么是VAR模型?

  不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思。VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系...

  2024-08-17 网络 更多内容 421 ℃ 667
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  var模型一般在什么情况下使用呢?

  var模型一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似...

  2024-08-17 网络 更多内容 286 ℃ 333
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  什么是VAR模型

  value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算VAR的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的var是多少

  2024-08-17 网络 更多内容 307 ℃ 651